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2017年期货从业基础知识辅导资料:期现套利

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  2017年期货从业基础知识辅导资料:期现套利

  期现套利

  知识点:

  期现套利是指利用期货市场与现货市场之间的不合理价差,通过在两个市场上进行反向交易,待价差趋于合理而获利的交易。

  1.正向期现套利

  当期货价格对现货价格的升水大于持有成本时,套利者可以实施正向期现套利,即在买入(持有)现货的同时卖出同等数量的期货,等待期现价差收敛时平掉套利头寸或通过交割结束套利。适合生产厂商和贸易中间商。

  2.反向期现套利

  反向套利是构建现货空头和期货多头的套利行为(在期现套利中就是做空基差)。由于现货市场上不存在做空机制,反向套利的实施会受到极大的限制

  3.期现套利的注意事项

  (1)商品必须符合期货交割要求。

  (2)要保证运输和仓储。

  (3)有严密的财务预算。

  (4)注意增值税风险。

  企业开展套期保值业务需注意的事项

  知识点:

  套期保值操作虽然可以在一定程度上规避价格风险,但并非意味着企业做套期保值就是进了“保险箱”。

  1.套保前结合自身情况进行评估:一般来说,行业利润越低,相关原材料、产成品、利率、汇率等资产价格波动对企业盈利及生存能力影响越大,进行套期保值越有必要。

  2.应完善套期保值机构设置。

  3.具备健全的内部控制制度风险管理制度。

  4.加强对套期保值交易中相关风险的管理:现金流风险、流动性风险、操作风险。

  5.掌握风险评价方法:风险价值法(VaR)、压力测试法、情景分析法。

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