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2018年期货从业基础知识点:程序化交易

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  2018年期货从业基础知识点:程序化交易

  程序化交易

  (一)概念:程序化交易(ProgramTrading),又称程式化交易,是指所有利用计算机软件程序制定交易策略并实行自动下单的交易行为。

  (二)境内外程序化交易的发展

  1.起源于20世纪80年代的美国;

  2.早期的程序化交易是指在纽约股票交易所(NYSE)同时买卖超过15只以上的股票组合的交易,分为买入和卖出两种。有时也被称为篮子交易(BasketTrading)。

  (三)程序化交易系统的形式

  1.价值发现型;

  2.趋势追逐型;

  3.高频交易型;

  4.低延迟套利型。

  (四)程序化交易系统的设计

  1.交易策略的提出:自上而下和自下而上;

  2.交易策略的程序化;

  3.程序化交易系统的检验:统计检验、外推检验和实战检验;

  4.程序化交易系统的优化。

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