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2018年期货从业资格考试《投资分析》精选考点九

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  2018年期货从业资格考试《投资分析》精选考点九

  套利交易

  一、跨期套利

  所谓跨期套利,是指在同一市场(即同一交易所)买人(或卖出)某一交割月份期 货合约的同时,卖出(或买人)另一交割月份的同种商品期货合约,以期在两个不同月份 的期货合约价差出现有利变化时对冲平仓获利。

  1.事件冲击型套利

  事件冲击型套利主要是由于某一事件的发生对近月和远月的价格波动影响不同,从而 出现月间价差变化,依据事件的发生建立买近卖远或买远卖近的跨期套利交易就是事件冲 击型套利。细分为挤仓、库存变化和进出口问题,后两者反应中短期供求关系的差异 变化。

  2.结构型跨期套利

  结构型跨期套利一部分反映的是供求关系的影响,但更多是反映市场中参与者,尤其 是投机者的偏好对价差的影响。

  3.正向可交割跨期套利

  正向可交割跨期套利,是指同一期货品种,当其远期和近期合约的价差大于其持有成 本时,出现的买近期抛远期的套利机会。可能面临财务、交割规则和增值税风险。

  二、跨商品套利

  跨商品套利是指利用两种或两种以上相互关联商品的期货合约的价格差异进行套利交 易,即买入某一商品的期货合约,同时卖出另一相同交割月份、相互关联的商品期货合 约,以期在有利时机同时将这两种合约对冲平仓获利。

  (1) 跨商品套利的基本条件。

  ①高度相关和同方向运动。

  ②波动程度相当。

  ③投资回收需要一定的时间周期。

  ④有一定资金规模量的要求。

  (2)跨商品套利的特征。

  ①出现套利机会的概率较大。

  ②相应风险较大。

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本文来源:https://qhcy.liuxue86.com/a/3587440.html
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