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2018期货《风险监管制度与机构》必做题及解析5

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2018-05-16 18:50

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【 liuxue86.com - 期货从业资格考试试题及答案 】

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  2018期货《风险监管制度与机构》必做题及解析5

  第1题单选

  有关期货与期权关系的说法,正确的是()。

  A.期货交易的风险与收益对称,期权交易的风险与收益不对称

  B.期货交易双方都要缴纳保证金,期权交易双方都不必缴纳保证金

  C.二者了结头寸的方式相同

  D.期货交易实行双向交易,期权交易实行单向交易

  参考答案:A

  参考解析: B项,期货交易中,买卖双方都要缴纳保证金;期权交易中,买方不需要缴纳保证金,卖方需要缴纳一定的保证金。C项,期货交易中,投资者可以通过对冲平仓或实物交割的方式了结仓位;期权交易中,投资者了结的方式包括三种:对冲、行使权利或到期放弃权利。D项,期货合约和场内期权合约均是场内交易的标准化合约,均可以进行双向操作,均通过结算所统一结算。

  第2题单选

  沪深300股指期货合约的最低交易保证金是合约价值的()。

  A.8%

  B.5%

  C.10%

  D.12%

  参考答案:A

  参考解析: 为降低交易成本,提高市场的资金使用效率.中国金融期货交易所已将沪深300指数期货所有合约的交易保证金标准统一调整至10%,并将沪深300指数期货合约最低保证金标准下调至8%。

  第3题单选

  以下关于买进看跌期权的说法,正确的是()。

  A.如果已持有期货空头头寸,可买进看跌期权加以保护

  B.买进看跌期权比卖出标的期货合约可获得更高的收益

  C.计划购入现货者预期价格上涨,可买进看跌期权

  D.交易者预期标的物价格下跌,适宜买进看跌期权

  参考答案:D

  参考解析: A项,如果已持有期货空头头寸,为避免期货价格上涨遭受损失,可买进看涨期权加以保护;B项,看跌期权买方盈利有限,接近于执行价格-权利金;C项,计划购入现货者预期价格上涨,应买进看涨期权加以保护。

  第4题单选

  在我国,证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务时,可以()。

  A.将客户介绍给期货公司

  B.利用证券资金账户为客户存取、划转期货保证金

  C.代理客户委托下达指令

  D.代替客户签订期货经纪合同

  参考答案:A

  参考解析: 证券公司受期货公司委托,可以将客户介绍给期货公司,并为客户开展期货交易提供一定的服务,期货公司因此向证券公司支付一定的佣金。证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务,应当提供下列服务:①协助办理开户手续;②提供期货行情信息和交易设施;③中国证监会规定的其他服务。证券公司不得代理客户进行期货交易、结算或交割,不得代期货公司、客户收付期货保证金,不得利用证券资金账户为客户存取、划转期货保证金。

  第5题单选

  波浪理论认为,一个完整的价格下跌周期一般由()个下跌浪和3个调整浪组成。

  A.3

  B.4

  C.5

  D.6

  参考答案:C

  参考解析: 波浪理论认为,一个完整的价格周期要经过8个过程,上升周期由5个上升过程(上升浪)和3个下降调整过程(调整浪)组成,下跌周期有5个下跌过程(下跌浪)和3个上升调整过程(调整浪)组成,一个周期结束之后,才会进入下一个周期。

  第6题单选

  若其他条件不变,铜消费市场不景气,上海期货交易所铜期货价格()。

  A.将随之上升

  B.将随之下降

  C.保持不变

  D.变化方向无法确定

  参考答案:B

  参考解析: 在其他条件不变的情况下,当前铜消费市场不景气,铜处于供大于求的状态,则铜现货价格会下降。对于同一种商品来说,在现货市场和期货市场同时存在的情况下,在同一时空内会受到相同的经济因素的影响和制约,因而一般情况下两个市场的价格变动趋势相同,并且随着期货合约临近交割,现货价格与期货价格趋于一致。因此,在其他条件不变时,铜消费市场不景气会导致期货价格下降。

  第7题单选

  我国某榨油厂计划3个月后购人1000吨大豆,欲利用国内大豆期货进行套期保值,具体建仓操作是()。(每手大豆期货合约为10吨)

  A.卖出100手大豆期货合约

  B.买入100手大豆期货合约

  C.卖出200手大豆期货合约

  D.买入200手大豆期货合约

  参考答案:B

  参考解析: 买入套期保值的操作主要适用于以下情形:①预计未来要购买某种商品或资产,购买价格尚未确定时,担心市场价格上涨,使其购入成本提高;②目前尚未持有某种商品或资产,但已按固定价格将该商品或资产卖出(此时处于现货空头头寸),担心市场价格上涨,影响其销售收益或者采购成本。已知每手大豆期货合约为10吨,1 000吨大豆为100手,所以,建仓操作是买入100手大豆期货合约。

  第8题单选

  某行权价为210元的看跌期权,对应的标的资产当前价格为207元。当前该期权的权利金为8元。该期权的时间价值为()元。

  A.5

  B.3

  C.8

  D.11

  参考答案:A

  参考解析:看跌期权的时间价值=权利金-内涵价值,其中,看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格。该看跌期权的时间价值为:8 -(210-207)=5(元)。

  第9题单选

  下列期权中,属于实值期权的是()。

  A.行权价为300,标的资产市场价格为350的看涨期权

  B.行权价为350,标的资产市场价格为300的看涨期权

  C.行权价为300,标的资产市场价格为350的看跌期权

  D.行权价为300,标的资产市场价格为300的看涨期权

  参考答案:A

  参考解析: 实值期权,也称期权处于实值状态,是指内涵价值计算结果大于0的期权。内涵价值的计算公式如下:看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格;看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格。只有A项的内涵价值大于0。

  第10题单选

  根据期货公司客户资产保护的规定,下列说法正确的是()。

  A.当客户出现交易亏损时,期货公司应以风险准备金和自有资金垫付

  B.当客户保证金不足时,期货公司可先用其他客户的保证金垫付

  C.客户保证金应与期货公司自有资产一起存放,共同管理

  D.客户保证金属于客户所有,期货公司可按照有关规定进行盈亏结算

  参考答案:D

  参考解析: A、B两项,客户在期货交易中违约造成保证金不足的,期货公司应当以风险准备金和自有资金垫付,不得占用其他客户的保证金;C项,客户保证金应当与期货公司自有资产相互独立,分别管理。

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